Kolloquium über anwendungsorientierte Statistik
Universität und ETH Zürich
Seminar für Statistik, ETHZ
Modellwahl bei der Verbriefung von Versicherungsrisiken
Dr. Uwe Schmock, Departement Mathematik, ETH Zürich
3. Dezember 1998, 16.15 - ca. 17.30
Hauptgebäude der Universität, Hörsaal E 18
Abstract
Nach einer allgemeinen Einführung in die Verbriefung von
Versicherungsrisiken wird das Beispiel der WinCAT-Wandelanleihe der
Winterthur-Versicherung eingehend erläutert. Für die Schätzung des Wertes
der WinCAT-Zinskupons "Hagel" steht eine Vielzahl von Modellen zur
Verfügung; insbesondere, wenn ein möglicherweise vorhandener Trend in den
Daten modellierbar sein soll. Methoden der Extremwerttheorie kommen zur
Anwendung. Für ausgewählte Modelle werden die Robustheit, Konsistenz und
Dispersion mit Hilfe von Szenarien beziehungsweise Simulationen untersucht.
Further information:
Christina Künzli,
Statistics Seminar of ETH Zurich