[R] autokorrelationresistente Kovarianz in R und S-plus

[Carsten.Colombier@efv.admin.ch]

Liebes r-help-Team,

ich bin gerade an meiner NDK-Abschlussarbeit und wollte anfragen, ob Sie
wissen, ob R und S-plus eine Kovarianz für  robuste MM-Schätzer zur
Verfügung stellen, die gegen Autokorrelation resistent ist.

Können Sie mir da weiterhelfen?

Vielen Dank,
Carsten Colombier


Dr. Carsten Colombier
Economist
Swiss Federal Finance Administration FFA
Group of Economic Advisers
Bundesgasse 3
CH-3003 Bern
Switzerland

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phone 0041-31-3226332
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